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朱富强的博客

中山大学岭南学院

 
 
 

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政策上的致命谬误:嘲讽计量经济学之七  

2016-04-20 09:06:57|  分类: 计量经济学批判 |  标签: |举报 |字号 订阅

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政策不可行的计量分析

:嘲讽计量经济学之七

朱富强

 

剖析了计量分析的预测功能后,我们再来看它指导实践的应用功能。事实上,无论是对现象的解释还是对未来的预测,根本目的都是为了指导实践和改造现实。为此,大多数经济学人都致力于通过计量分析来发现社会经济的变化趋势,不仅以此来预测社会经济现象,而且据此开出具体的政策建议。问题是,计量实证主要是对历史和现状的实然描述,由此可以获得应然的政策建议吗?

事实上,即使计量分析果真如实地描述了现状,我们也无法简单地用于指导实践。究其原因,迄今基于经验材料的量化分析所揭示的根本上都只是具有特殊性的统计规律而非普遍性的经济规律:前者主要反映变量在数量上的某种相关性,最多体现了特定时间或范围内的变化趋势;后者则主要反映事物之间在相互作用上的因果关系,需要深入事物的内在结构和作用机理。更为甚者,计量经济学的回归分析还具有这样两大特点:(1)它任何独特的事件都通过置信区间的设计而排除在外从而通过熨平那些跳动的数字而将各种数据平均化,由此揭示出的必然是一种常规趋势;(2)它的分析结果还主要是基于过去数据的统计或计量,从而仅仅体现了历史观察数据的延续却无法预测未来的跳跃性变化,由此所揭示的仅仅是过去的变化大趋势。正因如此,应用计量经济学的政策价值就存在严重局限。

首先,尽管计量分析获得了一种变化趋势,但这种趋势往往只能揭示出常规趋势。

显然,常规趋势不仅忽视和抹杀了那些特异性表征,而且也就无法预测那些变异和独特事件的发生从而对社会实践并无实质指导价值。事实上,计量分析告诉人们的往往是一些并不需要通过计量分析也能了解的常规现象,如果没有其他大事件的发生,明天、下个月或者下年度的经济发展就如今天、上个月或上年度类似。问题是,人们最为关心的是那些特异性事件何时、如何发生,又会产生何种影响,而这方面计量分析却无能为力。利特尔就指出,“在社会科学中,我们不是要发现能够使我们对社会现象间的因果性充满信心的那些规则和规律形式,相反,我们发现的是发展趋势的规律和各种例外性规则。”[1]

同时,在现实世界中,所有具有划时代意义的重大事件都是各种矛盾交织纠结而成的产物,都处于惯常的运行轨道之外。Taleb将这种偶合事件称为黑天鹅,这些黑天鹅是可以产生巨大影响的小概率事件,它为数不多却几乎能“解释世界上的任何事情”。[2]但是,迄今为止的经济模型几乎都无力预测这种黑天鹅是否会以及何时何地出现。譬如,目前世界各国银行风险管理模型都是以有效市场理论为基础的,它们把未来可能发生的事件建立一系列概率,并以正态分布表示,如布莱克-斯科尔斯期权定价模型就是如此;但显然,这种钟形的正态分布往往对较大偏差忽略不计且无法处理它们,从而也就忽略了极端事件发生的可能性。也就是说,现代经济学的预测模型所提供的不确定测量工具将黑天鹅置之度外了,从而就导致在环境变化时的失效;尤其是,这种模型还进一步使人误以为他们已经控制了不确定性,从而进一步丢弃了不确定性的直觉把握。

其次,计量分析获得的是过去的变化大势,从而无法预测变动不居的社会经济现象之发展。

显然,以过去趋势来预测未来和指导社会实践就会犯工具主义的错误。事实上,任何社会经济现象都是由众多极易变化的因素合成的结果,以致每个历史事件必然是不同质的,从而也就不能被用于检验或建立历史规律、数量规律或其他形式的规律。但是,流行的计量经济学却试图盲目仿效自然科学,把复杂和不同质的历史事实当作可重复的、同质的实验室材料,把每个事件的质的复杂性压缩成一个数字,然后错上加错,把这些数量关系看做人类历史中的不变关系,从而必然会严重误导对社会发展的认知。[3]

为此,无论是奥地利学派学者还是凯恩斯学派学者,都对简单化的应用计量经济学持强烈的批判态度。如米塞斯就指出,“我们能够观察的每个数量都是一个历史事件,是不指明时间和地点就无法充分描述的事实”,而“统计数字是论及经济时间的历史资料。它们告诉在某个不可重复的历史情况中发生了什么。我们能够基于我们在实验中确定的不变关系来解释自然事件。(但)历史事件拒绝这样的解释……”。[4]即使是凯恩斯,他一方面对统计数据显示的事实高度重视,另一方面对用统计方法来预测未来的经济计量学又持明显的怀疑态度。在凯恩斯看来,统计学不是给回归系数提供数据,而是为经济学家的分析提供直觉素材。[5]而且,凯恩斯还曾强调,数据信息如果落到一个没有经过哲学训练的人手中,将变成危险而误导的玩具。事实上,正如诺思指出的:“如果我们不断地创造全新的世界,我们从过去经验中形成的理论能在多大程度上应对这个全新的世界呢?”[6]

正是基于上述两大原因,简单地将计量分析的结果应用于社会实践就必然会遭受失败。关于这一点,经济学说史已经给出了大量例子。

例如,杰文斯既是一个经济学家又是一个逻辑学家,同时又在经验科学和统计科学作了重要探索,《太阳周期与谷物价格》和《煤炭问题》等都涉及到对数据的分析和解释。事实上,杰文斯长期也以统计学家的地位被列入史册,凯恩斯就指出,杰文斯的归纳研究标志着“经济科学的一个新阶段的开始”。但是,尽管杰文斯的第一部著作《煤炭问题》为他赢得了声誉,但这实际上也是一部属于杞人忧天和马尔萨斯主义的著作:该书估计了英国煤炭的现有储量和煤炭消费的增长率,认为需求将持续增长而煤炭储备量却将日益衰竭,结果只能导致煤价急剧上涨和英国经济增长的停止。正是基于杰文斯的研究,一时间关于行将到来的煤炭短缺的故事充斥了英国的各家报纸,一个专门调查该问题的皇家煤炭委员会也宣告成立。然而,尽管杰文斯估计到1961年时英国的煤炭消费量将达到26.07亿吨,但1962年英国实际使用的煤炭数量却只有1.92亿吨;究其原因在于,杰文斯没有预见到煤的替代品的发展,如石油、天然气、水力发电等。除此之外,杰文斯也因担心稿纸短缺而买了一大堆稿纸,以至于他死了50年后,他的子孙们也没有把它用完。[7]

同样,费雪在20世纪20年代曾被称为华尔街的先知,但根植于基于肯定性理性的乐观主义,费雪看不到经济繁荣背后的问题,不仅在1929年股票市场崩溃的前一周还坚信华尔街的股价踏上了“永久的高原”,而且紧接着经济崩溃后也仍相信华尔街的衰败不会持续时间太长;因此,他大量买进股票,以致所有的投资都被低迷的市场彻底吞没,最终以负债累累淡出了公众视野。为此,赵峰评论说,“费雪最初成为百万富翁依靠的是技术发明而不是经济学,但他最终的失败却与他的经济学有一定关联。”[8]同样,默顿和斯科尔斯利用其期权定价公式来炒买炒卖各国债券,却无法预见1997年的东南亚金融风暴而导致长期投资公司的破产;究其原因,他们发明的期权定价公式基于历史数据而将德国债券与意大利债券的价格变动视为正相关,但金融危机的爆发却使得两国债券价格变成了负相关。正因如此,我们必须充分认识到现代主流经济学基于计量分析所得出结论的局限性,不能简单地运用于对现实实践的指导和对经济发展的预测。阿里巴巴董事局主席马云就感慨地说,经济学家首先是个数学家,他主要是对数学模式有兴趣,对昨天的数据有兴趣,但让一个对昨天有兴趣的人去判断未来却是悲哀的;因此,企业家不要听经济学家的话,否则就死掉一半了。[9]

最后,即使计量分析强化了因变量和自变量之间的逻辑联系,但它也不能打通从实然到应然之间的鸿沟,从而无法从中获取政策建议。究其原因,描述现状的实证分析仅仅给出了“是什么”,而政策建议则必须给出“应该是什么”,从“是什么”是得不出“应该是什么”的。同时,实证分析发现的现状往往并非合理,以此指导实践只会进一步强化不合理。譬如,我们在计量分析企业治理时,发现政商关系对企业发展影响很大,那么,我们由此可以得出企业应该在加大政商关系的投资吗?事实上,政商关系往往成为腐败之源,是导致社会资源浪费和制度成本飙升的重要方面。同样,我们在计量分析地区经济发展时,发现官员调动与经济增长速度之间存在正相关,那么我们就可以鼓吹官员流动吗?事实上,官员流动过快往往会导致竭泽而渔地提高GDP,甚至还会出现商人跟着官员走的现状。在很大程度上,现代主流经济学之所以凭借实证分析来提供政策建议,根本上它存在社会达尔文主义的先验价值观,以所谓的自然秩序、市场竞争作为应然标准,根据自然界的“物竞天择”原理来为社会竞争的结果进行辩护;结果,就不仅合理化了实证结果,而且以实证分析来为现实制度和强者行为辩护。

可见,尽管流行的应用计量经济学强调通过社会经济规律的揭示以及未来发展趋势的预测来指导社会实践,但实际上,不仅其中内含了无法克服的逻辑缺陷,而且历史实践的成效也并不好。事实上,实证主义和经验主义方法论在自然科学中远比在人类社会科学中更为适用:(1)与自然现象的相对稳定性相比,社会经济现象中根本就没有不变的常量,人的意志、知识、价值观和社会关系等总是在变化;(2)与物理学等自然科学不同,黑天鹅在人类社会的发展中往往起到关键作用,经济科学也被这些罕见和极端的事件所主宰。因此,运用计量分析工具来揭示社会经济规律、并以此来预测未来事件和指导社会实践就存在无法克服的缺陷。相应地,在进行使用计量模型分析时应该持有两个基本注意点:(1)不能简单地依据统计规律来预测未来,因为未来很可能因新事件的出现而产生变化;(2)不能简单地依据统计规律来指导实践,因为这很可能因与现实相脱节而造成灾难。不幸的是,现代主流经济学恰恰将经济学等同于自然科学,并基于理性模型进行计量分析,从而就必然发现不了那些由偶发性事件作用而产生的经济危机,无法发现现实世界的问题,更不要说由此给出合理的政策建议了。

 

本文部分摘自《打破应用计量经济学的迷思》,《新疆师范大学学报》2016年第4期。


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