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朱富强的博客

中山大学岭南学院

 
 
 

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高度主观任性的实证分析:嘲讽计量经济学之三  

2016-01-02 09:08:59|  分类: 计量经济学批判 |  标签: |举报 |字号 订阅

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高度主观任性的实证分析

:嘲讽计量经济学之三

朱富强

(中山大学  岭南学院,广州  510275

 

现代主流经济学之所以推崇计量实证分析,一个重要理由就是,实证是以数据说话,从而具有客观性。问题是,尽管主流经济学往往强调实经济学的科学性、客观性,但实证分析果真是客观的吗?一般地,针对现代主流经济学视为客观并机理推崇的实证分析,我们可以作如下审视。

首先,现代主流经济学认为,实证分析是以数据说话,而基于数据分析得出的结论是客观的。问题在于,数据本身是死的,而一旦经过人的嘴说出来和经过人的笔写出来,就带上观察主体的理解,从而就呈现出明显的主观性。主观性在当下流行的计量分析中体现得尤其严重。Hoover等写道:“所有经济学家都同意:现实是复杂的,而我们处理它所使用的工具则要简单得多。经济学家有时处理这一沟堑时会求助非常少量的数据,这样,从‘程式化的’的事实开始儿发展出了相对简单的理论来加以解释。不行的事,程式化的事实往往因为太程式化了而无法在那些似是而非的候选理论中进行区别,或者为更精确的量化提供基准。为此,一个替代的分析方法就是,从另一头开始,为(理论)寻找大量的数据。”正因如此,目前流行的计量实证研究往往是在给定一个理论框架下,寻找一些理论来证实或证伪它,因而在数据的选择、处理和解释中就可以让研究者自由地发挥,从而就潜藏了明显的主观性。

其次,现代主流经济学强调,经济学根本上要作描述“是什么”的纯粹实证分析。问题在于,纯粹的实证根本没有任何意义,而任何基于政策目的实证都打上了深深的yishixingtai。例如,作为微观经济学理论核心的一般均衡理论,就是与西方政治哲学所确立的众多策略中最吸引人的部分——社会契约相适应;正如,罗森伯格所说,主流经济学家之所以热衷于一般均衡理论,也就是“因为他们已经相信它已经把市场作为一种社会体制加以接受的最佳契约论理论的一部分”,而“不是因为他们相信一般均衡理论在关于解决活动的描述性和预见性精确说明方面会有所提高”。正因如此,罗宾逊夫人和伊特韦尔在1973年出版的《现代经济学导论》中就写道:“经济学包括三个方面或者起着三种作用:极力要理解经济是如何运转的;提出改进的建议并证明衡量改革的标准是正当的;判断什么是可取的,这个标准必定涉及到的和政治判断。经济学绝不可能是一门完全‘纯粹’的科学,而不掺杂人的价值标准。对经济问题进行观察的道德和政治观点,往往同所提出的问题甚至同所使用的分析方法那么不可分割地纠缠在一起,因而上述政治经济学的三要素,就不那么容易保持他们之间的分明界限了。”罗宾逊夫人在1977年的《问题是什么》一文中又指出,主流经济学在很大程度上受yishixingtai的错误驱使。即使作为主流经济学家的索洛也承认经济学理论中的价值因素,他说:“社会科学家和其他人一样,具有jieji利益、yishixingtai信念和各种各样的价值观。但是,所有的社会科学研究不同于研究材料强度或血色素分子结构,它们和yishixingtai、利益与价值的关系特别接近。不管社会科学家是否接受和是否知道这些,甚至是否和它们作过斗争,但它对研究领域的选择、提出的问题、不愿提出的问题、他的研究框架、他的用此法时,都很可能在某种程度上反映他的利益、yishixingtai和价值观”。

事实上,无论是计量模型的建立过程还是研究者借此说明的问题都潜含了深深的主观性和规范性,基于现代主流经济学框架的实证分析尤其如此,这里从如下几方面加以说明。

首先,主流经济框架内含一元化的yishixtai。

我们知道,流行的实证分析基本都是在主流的新古典-凯恩斯经济学框架下展开的,而这种主流经济学则根基于特定的价值观和分析思维,实证分析则主要是在特定的引导假定下为主流经济学理论提供细枝末节的佐证。正因如此,根本就没有所谓的纯粹实证分析,在西方主流经济学占据支配地位情况下,目前那些实证分析也往往浸含着西方主流社会的yishixtai。马兰沃写道,“正像整个科学家共同体所认为的那样,评价经济学这门学科的依据是目前学科前沿领域中的研究状况,这些依据应当是不证自明的”。事实上,尽管现代主流经济学强调价值无涉,但并不意味着它不存在yishixtai的考虑,而仅仅是要求对它所崇尚的主流社会的价值观“存而不争”。它要求撇开yishixtai不作争论,实质上是要求不能对原子主义的物质利益最大化原理提出质疑,这是典型的一元化yishixtai。一般来说,任何社会强调不要对诸如yishixtai等问题进行争论而呼吁从事所谓的实证研究都是为了加强主流的yishixtai,都是为了维护现状,从而也是为了强化强势者或jideliyi集团的利益。譬如,主流经济学就是在伦理实证主义价值观的支配下从事实证研究,从而将供求决定的存在是为合理的,但显然,纯粹供求决定的结果必然体现强势者的利益,有助于jideliyi集团的利益分配。

其实,任何社会科学的理论研究都必须事先存在一个基本目的,也就潜含了特定的价值判断,从而也必然是规范性的。譬如,新古典经济学就试图在“每个人都是理性”的这一引导假定下并借助博弈理论等来论证现存制度的合理性,并进而维护西方社会信奉的个体主义行为模式。同时,正是基于存在即合理的价值观,在面对市场失灵和政府失灵时,现代主流经济学往往想当然地以为市场失灵的危害是较轻的,并且是可以得到缓解的;相反,政府失灵带来的灾祸远较市场失灵严重,并且,还具有恶性发展的倾向而不能得到缓解。面对这种庸俗化的经济学,不但以马克思为代表的社会主义学派对早期资本主义社会制度的本质作了深入地挖掘,对古典经济学中的庸俗化取向作了深刻的批判;而且,以凡勃伦为代表的早期制度著者以及以马尔库塞为代表的激进学者也对现代资本主义的特征作了充分的揭示,对新古典经济学中的辩护性作了强烈的鞭挞。

其次,实证分析的数据选择具有主观性。

计量分析的可信性关键在于数据的可靠性和代表性,为此,每个研究者心中都有一幅他所要得到的并能解决其问题的证据的图景,也即需要一个理想的资料集。一般来说,理想的资料集是,可以得到足够且刚好足够的能使我们回答所面临的问题的信息。但不幸的是,对大多数问题来说,我们能够收集到的真实资料往往并不符合这一理想需要:社会现有的资料或者太多了或者太少了。这样,(1)当社会给予的资料太多时,就必须对材料进行合理选择;不过,研究者往往为了论证心中早有定数的观点而去刻意地寻找一些相关的数据,即使存在一些明显相互冲突的相关数据也会置那些不利证据于不顾。(2)当社会给予的资料太少时,人们往往或者使用不足的数据分析,或者使用一些替代材料;显然,如何使用往往取决于研究者的想象和才智,也取决于研究者对待研究和学术的态度。正因为一切数据都是从现实中挑选出来的,而这种选择则是以某一时代的世界观或理论模式为基础的,从而要受到特定群体所持立场的过滤,这导致众多的研究本身就是歪曲的。索洛就指出,“其结果在取得数据之前就已经确定,或者数据被小心地拣选过,以证明某个观点”。

其实,数据选择中的主观性不仅出现在经济学中,甚至也在自然科学的研究中。米托夫就表示,美国国家航空和航天局的科学界在他们的工作中带有一种十分强烈的寻求证实的偏见;多赫提和特温尼发现,被试者在试图评价计算机模拟的人造宇宙的规则时也存在着同样的偏见;而辛德和斯沃密总结说,当被试者试图评价一个有外向型的人的描述时,总是去寻找那些外向行为的证据而不是相反。正因如此,现代主流经济学所谓的纯粹实证研究根本无法把价值判断排除在外。布罗西耶曾指出,“形式主义只能给这种方法带来某种程度上的逻辑一致性”;究其原因,现代主流经济学本身就是根基于特定的引导假定,而引导假定上的差异已经“导致了放弃它们所有关于客观性和科学性的伪装,也使人们认识到这种经济学的形式化明显地掺杂着价值判断”。譬如,社会福利函数就有多种形式,可以是加总的,也可以是乘积的,也可以最大最小值的比较。显然,不同的社会福利函数表达形式就反映了人的意识形态:加总的社会福利只关心总量而不关心如何分配,乘积的社会福利则体现了社会平等的要求,而最大最小值的社会福利则体现了对贫穷者的关心。所以,豪斯曼和麦克佛森就强调,“即使纯粹的实证经济学,经济学家们也必须考虑所研究的社会和他们自己的道德规范”。

其三,分析模型中的变量确定具有随意性。

计量分析的基本目的在于揭示两个现象之间的关系,并主要表现在三大方面:(1)是否有关系?(2)关系的强度如何?(3)关系为何种形式?但是,这三方面检验都存在高度的主观性:第一、二点往往依赖于检验的方法,不同的方法甚至会得出截然相反的关系;第三点则依然于模型的设定,不同的回归方程往往会得出不同的关系形式。同事,对社会经济现象进行计量建模尤其困难。(1)社会因素错综复杂地联系在一起,但基于简约性原则,经济计量模型往往将一些非常重要却无法量化的变量舍掉;因此,变量的选择本身就具有很强的主观性,从而很可能得到荒谬的实证结果。(2)社会经济现象的研究关键是要揭示因果联系,但流行的计量模型在选择因变量和自变量时往往基于时间先后,这就很可能颠倒了因变量和自变量的关系;同时,很多变量也很难在时间上显示出来,乃至不同的计量模型往往会随意调换因变量和自变量。上述种种都表明,尽管计量实证看似给出了“客观”的数据分析,但其中却充满了非逻辑的因素。

其实,针对当前经济学界的计量实证分析北京大学计量经济学教授就总结了三方面陷阱。(1)就相关性研究而言,在相关系数和回归分析这一假象的背后往往是:先有变数间的相关性结果,才回头杜撰经济议题。例如,20年前办公桌上有无电脑的一个虚拟变量很可以解释工资的差异性,此时由人力资本的投资而提高技能成了这个实证结果的解释;但是,究竟是会操作电脑提高了工资,还是因为工资高(职位高了)才有使用电脑的机会?(2)为了炫耀方法而勉强套上问题,计量方法这一工具不是用来发掘问题而是用于发表论文的。例如,Nelson and Plosser 的单根文章发表后,单根检验的计量方法蔚然成风,突然间,什么数列都有了单根,垃圾论文一大堆;同样,Engle的方差异质性问世后,几乎到处全有了ARCH 效果。(3)数据挖掘,不断重复使用同一数据,运用各种计量模型与方法,直到找出符合自己期望的实证结果为,以致这种屈打成招出来的模型全无预测能力。正因为计量实证的过程中充满了欺骗和误导的行为,如用以偏概全的数据说谎,也应该知道很多经济理论常禁不起数据的考验,如“南郭”经济学家惯于将简单事实复杂化;因此,实证计量的研究者应该怀有罪人的心态,要明白数据挖掘的偏误可能会侵蚀实证结果的正确性。显然,作为一个诚实的学者,我们必须正视目前实证计量中存在的问题,而不是迷信于这些数据的“客观”分析。

其四,经济学论文充满了各种修辞。

当前,“为己之学”已渐逝而“为人之学”则日隆,经济学研究和论文写作的主要目标不再是为了增进自身的认知,而是为了发表并取得认同;为此,经济学论文就广泛运用文学修辞、隐喻等带有强烈情感色彩的说服方式。麦克洛斯基就指出,一个理论的内在质量与为此提供支持的措辞对它的成功是一样重要的,因为理论往往也需要依赖于其他学者的评价。一方面,任何科学都是一种有目的写作,其目的在于说服其他科学家,因而科学本身必然会带有某种感情色彩;另一方面,经济学研究本身更是为了应用的目的,是试图对政策产生影响,但在纯粹方法论的基础上很难真正驳倒对立的看法,因而必然会更加自觉地利用其他的修辞方式。为此,麦克洛斯基甚至认为,“区分一个好的经济学家和一个差的经济学家,或者甚至区分老的经济学家和年轻的经济学家,需要额外的关于修辞的综合知识。”他以一般均衡理论为例作了说明,一般均衡本身既不现实也无应用价值,但德布鲁为捍卫这个抽象的一般均衡分析,就用了大量的修辞,诸如:“该理论满足了很多为理论而寻求理论的当代经济理论家的智力需求”,“简约而又具有一般性”是“一个有效理论的主要特征”,“它们的美学诉求足以使它们达到对一个理论设计者而言本身合意的结果”,等等。

其实,计量分析之所以得到如此多人的偏好,就在于,流行的观点往往将计量视为“客观”的,从而计量分析成为增强说服力的一个重要手段。也就是说,计量分析是当前经济学人所使用的一种措辞,这就如各种比喻、故事等一样,只是更为当前学术界所接收。通过对大量经济理论、模型和论文的分析,麦克洛斯基就指出,尽管“经济学家宣称自己论辩的基础是统计推断、实证经济学、操作主义、行为主义或者其他实证主义变种当中的有效内容。他们相信这些就是科学的唯一基础”,但是,他们“在实际所从事的科学工作中,他们不断地论证经济学隐语的适宜性、历史先例的实用性、内省方法的可信性、权威的力量、对称的优美、道德感的召唤等等”;事实上,尽管“严格的实证主义认为,这些东西都是‘毫无疑义的’、‘非科学的’或‘仅仅是一堆意见’而已”,然而,“实证主义者们实际上也不能摆脱对这些议题的讨论。事实上,多数科学讨论,尤其是经济学讨论,都是根源于这些议题的。要是死守着‘科学方法’,或者死守着任何原则(诚实、清洗和宽容出外)不放,那就什么也得不到”。

最后,经济学研究也根本离不开价值判断。

一般地,只有在纯粹的孤立的个人与自然之间的关系领域,对个人的理性行为的分析才可能是纯粹实证的;相反,只要个体的行为涉及到他人,就必然隐含了yishixtai的考虑。相应地,经济学的任何问题都必然会涉及到社会关系和利益的分配,从而也必然无法做纯粹客观的实证分析。这正如布罗西耶指出的,“从社会学上说,经济理论,无论它是实证性的还是描述性的,都以另一种方式保持着规范性质:根据构建理论使用的概念,它允许人们获得某种关于他们所生活与行动的社会的世界观。换句话说,经济理论是一个表达系统,通过它人们可以思考这个社会及其与它的关系。”同时,作为实证主义的教父,弗里德曼宣称,“实证经济学在原则上独立于任何特定的伦理立场或价值判断的。……实证经济学是,或者说能够成为一门自然科学意义上的‘客观’科学”,而“规范经济学及经济学的艺术也不可独立于实证经济学。任何政策结论都必然基于对‘做某事而不做另一事’所导致的结果的推测,而推测则必然或隐或显地基于实证经济学。”果真如此吗?克莱因就写道,“弗里德曼无疑会被认为他的‘实证经济学’避免了主观评价。实际上,他一直试图把市场配置本身提升为一种价值前提,在他看来,以此为基础的结果是最有效的,或者说,如果不是最有效的话,根据他对经济应该如何表现的看法,这些结果比任何其他配置机制的结构都更可靠。他认为人们应该‘相信市场’,因为不论市场有什么缺陷,它总是比非市场机制表现得更好。”

其实,客观性仅仅是经济学努力不断接近的目标,但在现实中却永远不可能达到,更绝非是现实的存在。华勒斯坦就写道:“客观性可以被看成是人类学习的结果,它代表着学术研究的意图,并且证明了学术研究的可能性。学者们彼此之间竭力地想说服对方相信自己的发现和解释是有效的。他们仰赖于这样一个事实:即他们所适用的方法能够为他人所重复适用”。因此,针对流行的“客观实证”观,我们就应该持慎重态度。(1)社会科学领域的任何理论都无法被彻底证实或证伪,从而根本无法满足自然科学的“还原”和“实证”的要求;(2)在现实世界中,那些热衷实证分析的学者为了私利的目的还会刻意地利用各种复杂的数理模型在“客观”的伪装下推行自己特定的成见。米洛斯基就指出,对“客观性”的追求,“看起来它应该为经济学家制造特殊的问题,因为在对一个被利益和贪婪所驱使的世界进行描绘的活动中,看起来除了有空洞而虔诚的口头禅之外,似乎没有‘客观性’的位置。”同样,韦森也质疑道:“经济学家作为一个‘学术人’,其经济学的分析是否能透过他所处社会的文化信念并超越自己潜在的价值观(或言超越熊彼特所认为的那种永远挥之不去且永远伴随着我们的种种‘yishixingtai’)去发现人类社会运行‘自然秩序’或言‘天道’?”这意味着,尽管一些“主流”经济学家热衷于打客观性的幌子,但实际上都是在推行他们自己的主观观点。这正如哈耶克所说,“在决定什么样的问题值得回答的时候,就已经涉入了个人的价值判断”。

可见,尽管现代主流经济学基于逻辑实证主义而强调实证经济学的科学性和客观性,认为实证经济学仅仅对现状的分析和解释,而描述“是什么”是客观的,这种解释并没有真正的说服力。而且,尽管现代主流经济学崇尚研究的客观性和价值中立,但它根本上没有撇开先见的价值观而从事所谓纯科学研究。(1)基于逻辑实证主义的分析和解释本身就是在特定的引导假定之下,而特定引导假定的存在本身就体现了实证分析的主观性;特别是,现代的逻辑实证基本上都是在新古典经济学的框架下,从而带有特定的yishixingtai。(2)每一学者在分析问题时都必须根植于一个特定的背景之中,这就不可避免地会产生各种偏见;因此,根本不存在什么中立的学者,根本无法撇开先见的价值观而从事所谓纯科学研究。(3)任何纯粹的实证分析都不可能孤立存在,相反总是与特定的应用目的联系在一起;正因为实证经济学和应用政策经济学之间也无法完全隔离,因而实证分析也就必然无法离开主体的价值判断。为此,布罗西耶指出,“从社会学上来说,经济理论,无论它是实证性的还是描述性的,都以另一种方式保持着规范性质:根据建构理论实用的概念,它允许人们获得某种关于他们所生活与行动的社会的世界观。换句话说,经济理论是一个表达系统,通过它人们可以思考这个社会及其与它的关系”。罗斯巴德则写道:“大多数经济学家都嘴上说的好听,不允许以经济学家的身份做出伦理判断,但在实践中,他们要么漠视自己的职业标准,要么通过精心设计的程序逃避它们。”

 

本文摘自:《实证经济学是否是一门客观性学科?实证分析中主观性和规范性探微》,《经济社会体制比较》2009年第1期。

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