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朱富强的博客

中山大学岭南学院

 
 
 

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无法检验理论的计量分析:嘲讽计量经济学之五  

2016-01-13 00:38:35|  分类: 计量经济学批判 |  标签: |举报 |字号 订阅

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无法检验理论的计量分析

:嘲讽计量经济学之五

朱富强

 

朴素的经验主义认为,科学始于人类停止思考、开始观察或实验的时候,这产生了孔德将实证主义视为最高阶段的科学三阶段发展论,也导致逻辑归纳和实证检验在经济学中的兴起。尽管朴素经验主义在兴起之初曾遭到科学界的普遍反对,但随着客观主义和纯科学理论的兴起,主流经济学逐渐偏重于描述“是什么”的实证分析;尤其是,随着越来越多的数学和自然科学出身者进入经济学界,他们使用日益高深的数学而传统的归纳主义方法精炼化,从而产生了逻辑实证主义。20世纪50年代弗里德曼将逻辑实证主义思维引入到了经济学中,从而导致实证经济学的兴起。

实证经济学强调,一个理论的价值可以通过它所取得的预测的精确度、覆盖率及一致性等指标来加以考察,而实证科学的最终目的就是 这样一种“理论”或“假说”,使之能对尚未观察到的现象作出合理的、有意义的预测。受实证主义思维的指导,20世纪 70年代之后,计量实证就逐渐成为主流经济学的基本研究方法,它逐渐排斥了那些形而上的思考;在现代主流经济学看来,只有实证方法才是科学的方法,其得出的结论才是客观可信的。固然,作为社会科学的理论研究离不开对经验事实的观察,计量经济学的目的之一也就在于检验理论能够在多大程度上吻合可以观察到的变量值。问题是,离开思考和内省的现象观察和计量实证能够“发现”和检验理论吗?

很大程度上,正是受西方主流经济学思维以及逻辑实证主义的支配,当前中国一些经济学人片面地强化实证研究,偏好于数据的处理;但实际结果却是,迄今为止的这些研究非但缺乏理论性,反而严重误导了中国经济学的理论研究。这可从两方面加以说明:一方面,从理论角度上而言,几乎所有的文章都在模型化新古典经济学所提出的那些基本理论,或者通过一些计量实证的分析为这些理论提供经验支持,从而根本没有新的思想或理论出现;另一方面,从应用角度上讲,这些实证分析文章基本上都是抱着将主流理论套用到具体问题的目的,而很少从问题角度出发来选择更适合的分析方法,从而往往会产生刻舟求剑的结果。

事实上,中国经济学界对理论发展很少有什么真正的贡献,甚至已经越来越少有经济学人能够真正去探究理论的根本特征以及理论研究的意义了。究其原因,正如布劳格感慨的,“经济学正在变得越来越技术化,这与经济学正在变得越来越抽象、不现实和脱离政策完全是两码事。然而,我认为,……,在最近的1510年内,经济学家已经将技术和技术性本身作为研究的目标。……,更加关注理论计量学而不是应用计量学。……,令人吃惊的是,现在经济计量学已经从经济学系中分离出来,这真是个可怕的发展。”而且,从某种角度上,理论具有主流化的趋势,主流经济学研究范式也呈现出明显的自我增强效应;于是,主流经济学不但对其他的各种批判充耳不闻、熟视无睹,而且对当前急剧变化的社会环境也是反应迟缓,以致使得主流经济学的理论危机越来越严重。正因为中国一些“主流”学者、学子如此盲从迷信于主流经济学的研究思维,沉迷数理模型和计量实证,而对基本的经济学直觉却不稍加训练,结果,反而使得自己对社会几乎处于一种“无知”状态。

150多年前,休谟就提出了“归纳问题”:从有限数量的特殊事实无法得出普遍性的结论,因为总是存在一个无知领域,它有可能推翻那种自以为是的“一般规律”。一般地,从归纳得出的结论要有意义和具有合理性,就需要满足这样三个条件:(1)构成归纳基础的观察的数量必须很大;(2)观察必须在许多不同的条件下可以重复;(3)任何个人的观察命题都不应当与推导出的定律相冲突。由此,查尔默斯还进一步提出了归纳原理:如果在很多不同的条件下已经观察到的大量的A,而且如果所有这些被观察到的A无一例外地具有属性B,那么所有A都具有属性B

不过,正如查尔默斯指出的,这三个条件也存在问题。譬如,“大量”本身是一个模糊的概念,当前计量经济学文章中所采用的数据算是大量的吗?显然,单篇文章的计量分析根本不能保证归纳得出普遍结论的要求,相反,任何普遍结论的得出都应该基于大量的相关实证文献上,甚至要建立在前人的知识积累的基础上。这也是前面强调的,理论并非来源于直接的实证,而是对他人和前人研究的归纳。查尔默斯也强调,“对科学来说恰当的事实,决不是直接获得的,而是在实践中构造的,它们从某种重要的意义上说是依赖于它们以之为前提的知识,而且,它们要经历修改和替换”。

正因为归纳本身存在逻辑上的缺陷,因而波普尔提出了证伪主义的替代物:理论仅仅是推测性的和暂时的猜想,它们需要接受观察和实验的严格和无情的检验,经受不住观察和实验检验的理论必须被排除,并被更进一步的推测性猜想所取代;从科学史来看,科学就是这样通过猜想-反驳机制向前发展的,只有适应性最强的理论才能够生存下来。但是,这种证伪主义依赖于一个标准:存在着一个逻辑上的观察命题或一组命题与另一个假说不一致,那么,该假说就是可否证的;而且,高度可证伪的理论,如果事实上没有被否证,那么就应该比低度可否证的理论更受欢迎。

不幸的是,由于现代经济学致力于在一系列的假设下构建一般性的理论,以致其理论很少能够满足被高度否证这一条件。正是基于高度的抽象,新古典经济学就建立了对人类行为分析的一个基本框架:每个行动都受某种最大化效用的驱使。譬如,当一个人面临落水小孩呼救的情境时,他可能采取两种行为:救和不救。一方面,如果他选择不救,那么,主流经济学就会强调这是对自私人的明显证明;另一方面,如果他采取了救的行为,那么,经济学同样可以说他本身的效用是“见义勇为”,从而也印证了经济学的自利人假设。结果,无论哪种结果,现代主流经济学都在事后提供了某种“自圆其说”的解释,却无法在事前告诉我们具体的个人究竟会如何行动。显然,这种学说就不符合证伪主义的条件。

此,笔者强调,基于归纳的直接计量实证既不能简单地证实一个理论,也不能简单地证伪一个理论。关于这一点,我们这里可作进一步的阐述。

一方面,当检验结果与理论一致时,我们不能简单地认定理论被证实了,因为还有更多的事实并没有得到检验。例如,米塞斯就指出,“一个看来与经验并不矛盾的理论也决不能被看做是结论性地确证了的。伟大的经验主义逻辑学家穆勒不能发现客观价值论和经验事实之间有任何矛盾,否则他就不会正好在价值和价格理论急剧变革的前夜宣布,在与价值规律有关的范围内,无论是现在还是未来都没有再留下什么东西需要解释的;理论是极为完美的。”显然,这也是波普尔证伪主义对传统科学验证方法的批判。波普尔不仅否认归纳逻辑的有效性,甚至也否认进行归纳的可能性,在他看来,归纳仅仅是一种心理幻觉;而且,归纳方法对社会科学理论构建的局限性更为严重,因为社会科学中甚少会出现相同的事例,任何社会科学的理论本身就不是不精确。

事实上,社会科学理论往往有两大要求:(1)它更注重的是假设的合理性和逻辑的条理性,需要符合逻辑已执行要求,因为社会科学理论本身体现了主体者的认知和观察视角,每个理论本身具有一定的片面性;(2)理论的合理性尽管也需要经受经验事实的检验,但这更主要是指人类历史实践所积累的大数据,因而历史记录在预设前提的形成和修正中起到重要作用。举个例子,马尔萨斯的人口论建立在他精心的统计调查的基础之上,这包括关于每年结婚人数占总人口的比例,不同国家的出生情况,流行病对出生、死亡和结婚的影响等;正是在此基础上,他推断在较好的环境中人口趋向于每25年增加一倍,并评估了在世界欠发达地区及过去和现代欧洲不同国家中人口发展的差异。但是,随着技术的进步、物质的丰富、时代的发展和观念的改变,历史明显给出了新的事实,因而马尔萨斯建立在其统计之上的人口学说以及其他相应的经济理论也就遭受到了否弃。

另一方面,当检验结果与理论发生差错时,也不能简单地以为原先的理论错了,特别是,不能仅仅基于少量、局部的数据就推翻先前理论,因为任何理论都存在着一些不可屏蔽的假设条件。哲学家奎因1961年发表了对逻辑实证主义富有挑战性批判的经典文章《经验主义的两个教条》和物理学家杜恒1962年的著作《物理学理论的目的与结构》就提出了有关证据不足的奎因-杜恒命题(Duhem-Quine thesis):确定地证伪一个假设与证实一个假设一样困难,因为每一个假设的检验实际上都是关于所谈论的假设的数据资料的质量、使用的测量仪器以及对检验的特定环境进行规定的附加假设的一个联合检验;如果证伪发生,我们不能将罪过明确地归因于待检验的主要假设。显然,按照奎因的看法,理论本身是一个整体,因而不能单独地验证某一孤立的描述性陈述;相应地,科学知识的公理化不但需要公理而且需要所谓的“推理原则”,或其他使之运用于实践领域的条件。

事实上,几乎所有的科学理论都是由一组全称命题构成的,而并非是由像“凡天鹅都是白的”这样一个单一命题所构成。也即,绝大多数理论都存在一些辅助性假定,而检验并不能确定是理论错误还是源于某个辅助性假设条件。米塞斯就指出,“任何先验地相信自己的学说正确性的人总是能指出,对根据它的理论取得成功来说是根本性的某个条件没有得到满足”。证伪主义的提出者波普尔知道这一点,于是就规定了许多方法的标准或惯例来防止这种无休止的“免疫策略”:为了避免将来被反驳,可以修改被反驳的理论;但是,只有当这些修改增加了理论的经验性内容,从而使它更容易被证明是假的或者更易检验时,才可以这么做。问题是,包括经济学在内的社会科学理论所基于的条件根本上都是不可重复的,实验室控制的条件也必然与现实相脱节;为此,注重知识继承的积累学派就积极倡导库恩范式,而对波普尔开创的证伪学派进行批判。

可见,基于归纳的简单证实不意味着就能证明理论,纯粹的计量检验也得不出任何实质性的理论,这实际上已经成为学术界的共识。例如,积极将实证主义引入经济学的哈奇森就承认:“自本(20)世纪30年代以来,经济学家们逐渐认识到在经济学和社会科学领域中很少有,并且经证明也的确没有什么论述应该被庄严地赋予‘定律’这一称谓”。同样,基于归纳的简单证伪更不意味着就能证伪理论。例如,波兰尼就指出,“只要有一个反面的证据就可以反驳一条普遍法则,这是正确的,但是经验只能给我们提供一些显而易见的反常,没有什么精确的规则能告诉我们那些显而易见的反常是否就是事实上的反例。因此,科学陈述的证伪和它的确证一样都不能严格地建立。确证和证伪在程序的形式上都是不确定的。”

同时,如果说波兰尼的论断适合所有的科学研究的话,那么,它对将包含经济学在内的社会科学将会更加适合。究其原因,(1)经济现象要比一般的自然现象更为复杂,而经济统计数字本身就很少能与经济理论中产生的概念完全吻合;(2)任何经济理论模型都包含着诸多子条件的假设,而这些假设本身往往就是不现实的。麦克洛斯基就指出,“任何一个假说的检验里,辅助性假设都是必不可少的,由于它们的存在,任何检验都不是决定性的。这不仅仅是多数科学分歧的潜在内含,而且是他们的本质所在,例如:‘你的实验没有控制好’;‘你没有解决识别问题’;‘你采用了均衡(竞争、单方程)模型,非均衡(垄断、500个联立方程)模型才合乎实际情况。’而且,即使某个待验假说可以被孤立出来,假说的概然性质可以使任何决定性检验变成非决定性的”。

 

本文摘自《计量经济分析能够“发现”理论吗?兼论实证主义或证伪主义的逻辑缺陷》,《浙江工商大学学报》2009年第1期。

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